5 coisas que você absolutamente deve fazer depois de colocar uma opção de comércio.
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.
Se você realmente quer ser um negociador de opções de sucesso, você precisa ter bons sistemas no lugar. Parte desse sistema é o que você faz DEPOIS de fazer uma troca. Qualquer idiota da aldeia pode colocar um comércio, é o que você faz em seguida que é importante. Aqui estão 5 dicas para você seguir na direção certa:
1) Verifique os ganhos e outros dados importantes.
É claro que isso é algo que você deve fazer ANTES de fazer uma troca, mas se você não o fez, você deve fazê-lo logo após colocar a negociação. Você sempre pode fechar o negócio imediatamente se houver um anúncio importante durante a vida do seu negócio. Anúncios como o PIB ou o relatório de empregos podem ser grandes eventos de mudança de mercado, então você precisa estar ciente do que está por vir durante o curso de sua negociação.
2) Revise seu plano.
Para cada negócio que você coloca você absolutamente deve ter um plano para quando você vai ter lucros, reduzir perdas ou ajustar o seu comércio. Revise seus planos para o comércio que acabou de colocar e anote-os ou, pelo menos, marque-os em um gráfico.
3) Verifique seus requisitos de margem.
Chamadas de margem são horríveis, então não se coloque em uma posição onde você pode conseguir uma. Depois de colocar o seu negócio, verifique se você tem o suficiente em sua conta para cobrir seus requisitos de margem atuais. Dependendo da sua estratégia de negociação, você pode adicionar um buffer de 20% ao valor da margem para ajudar a evitar uma chamada de margem.
4) Atualize seu log de comércio.
Espero que você tenha um log de negociação, porque se não você já está atrás do 8-ball. Depois de colocar o seu comércio, você deve inserir o comércio em seu log de comércio para que você possa revê-lo em uma data posterior. Abaixo está um extrato do meu log de negociação, se você quiser uma cópia deste modelo de planilha, basta clicar no botão abaixo.
5) Desligue seus gráficos.
Algo que eu era culpado quando comecei pela primeira vez foi carrapato assistindo. Depois de fazer uma troca, eu ficava sentado assistindo o gráfico como um falcão e enfatizando cada movimento de 0,01%. A vida é muito curta para esse tipo de coisa, depois de colocar o seu negócio e verificar tudo, fechar a sua conta de corretagem, pelo menos, nos próximos 30 minutos e apenas relaxar. Nada drástico vai acontecer em 30 minutos.
Usando um Log de Comércio do Excel.
Eu estava fazendo algum trabalho em um plano de trade Trend Jumper para o British Pound Futures (6B / BP) e decidi que seria uma boa idéia compartilhar um pouco do trabalho que eu tenho feito em um Excel Trade Log ao mesmo tempo. Tempo.
O Netpicks já possui uma fantástica ferramenta de registro de comércio livre disponível para o Excel no Ultimate Trade Analyzer. Se você não conhece essa ferramenta, sugiro que assista ao vídeo do YouTube & # 8211; Segredos de backtesting revelados com o The Ultimate Trade Analyzer.
Embora o UTA seja ótimo, decidi abordar isso do zero.
Então, por que se preocupar se já existe uma ferramenta tão fantástica?
Bem, há várias razões, mas existem dois fatores principais:
permite maior flexibilidade, é uma excelente oportunidade de aprendizagem.
Aprenda não apenas as habilidades de negociação.
Aprender o Excel nos últimos anos me forçou a aprender várias habilidades. Tudo bem simples para um usuário experiente, tenho certeza, mas quando você está apenas começando, não é necessariamente sempre tão direto e certamente pode ser assustador.
Mas realmente é preciso um pouco de determinação, bom uso de vídeos do YouTube (eu não posso recomendar o canal ExcelIsFun no YouTube o suficiente) ou pesquisas e práticas do Google - é por isso que um exemplo da vida real é uma oportunidade fantástica de colocar habilidades para trabalhar e encontrar soluções para os problemas, aprendendo novos truques.
Entre as habilidades que aprendi pessoalmente na minha jornada no Excel e outras que destaquei no vídeo que acompanha, estão:
Não apenas essas, mas também as muitas fórmulas disponíveis, suas nuances e a sintaxe para fazê-las funcionar.
Para alguém que já é altamente técnico em seu trabalho, tenho certeza de que essa é uma tarefa simples.
Mas para todos os outros, é preciso um pouco de tempo e esforço para se atualizar. No entanto, depois de atingir um nível de habilidade, você verá o quanto valeu o esforço.
Acompanhe qualquer coisa para medir o progresso.
Portanto, ter o nível de habilidade para criar um registro de comércio decente ou qualquer outra coisa, obviamente, será útil para acompanhar seu progresso e identificar padrões nos resultados, por exemplo.
Mas o que isto faz é abrir um mundo inteiro de opções para você rastrear.
Se você quiser acompanhar tipos específicos de erros de negociação, por exemplo, para ver quanto cada um está custando, adicione uma coluna e, quando tiver dados suficientes, uma tabela dinâmica fornecerá o que você está procurando.
Se você quiser comparar seus resultados de negociação por hora do dia, é simples usar uma fórmula FLOOR ou CEILING para agrupar negociações, para que você possa fazer uma comparação útil por 15min, 30min, 60min ou por AM / PM, por exemplo.
Aprenda pelo exemplo.
Ao saber como isso pode ser frustrante quando você tenta aprender uma nova habilidade com pouca orientação, quero dar a você a oportunidade de aprender pelo exemplo.
Mesmo quando você tem um vídeo com alguém que é claramente altamente qualificado no Excel, se o que ele está tentando fazer é diferente do seu objetivo, sempre será muito mais difícil entender como incorporar suas técnicas na tarefa em questão.
Então, por ter uma planilha de negociação para você cutucar e cutucar, o uso de fórmulas específicas e outros métodos usados para alcançar certos recursos, espero que seja um pouco mais fácil de entender - e se não, então você sempre pode usar o log de comércio como um modelo de log de negociação!
Dê uma olhada na planilha no arquivo anexo: & # 8211;
Planilha de log de comércio de opções
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas a oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e apoiar a planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
Missão da Empresa.
Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Oferecer sempre a única planilha do Trading Journal a um custo viável e oferecer a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!
Planilha de log de comércio de opções
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas a oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e apoiar a planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
Missão da Empresa.
Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Oferecer sempre a única planilha do Trading Journal a um custo viável e oferecer a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!
O log de comércio permite-me acompanhar o sucesso global do meu sistema, medindo os números-chave como ganho / perda total, número de negociações bem sucedidas vs malsucedidas. Para gerenciar qualquer sistema de negociação bem-sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, os valores de ganhos / perdas e outra estatística chamada expectativa.
O exemplo acima é uma versão inicial de um log de negociação que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que eu mencionei. Observe que uma das colunas é um ganho / perda por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como essa precisa é um ponto de referência. Idealmente, estou arriscando a mesma quantia (por porcentagem) a cada vez. Eu poderia medir um ganho / perda por contrato ou eu poderia medir uma% de ganho /% de perda. Para os meus propósitos, escolhi padronizar o ganho / perda por contrato.
Agora, considere os seguintes cálculos relacionados às entradas acima.
Usando algumas fórmulas bastante básicas, posso medir o total de negociações bem-sucedidas versus o total de negociações com falha. Eu posso medir o ganho médio (por contrato) vs perda média (por contrato). A partir desses números, posso calcular o índice de sinistralidade, a relação recompensa / risco e a expectativa.
Vamos dividir isso ainda mais.
Rácio Ganhos / Perdas
Ganhar / Perder é realmente chamado de taxa de ganho com base no cálculo que eu uso. A taxa de ganho é calculada considerando o número total de negociações bem-sucedidas e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitórias é de 75%. Por inferência, a taxa de perda é de 25%. O que isso me diz é que, para os negócios que eu medi no meu log de negociação, 75% deles são bem-sucedidos. Esse número também pode ser considerado a probabilidade de ter uma negociação vencedora.
No meu log de comércio inicial, optei por usar um indicador de sucesso / falha para permitir que eu sinalizasse uma negociação como bem-sucedida ou falha, independentemente de ter ganho ou perdido dinheiro. Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdesse dinheiro se eu sentisse que seguia com sucesso as minhas regras de negociação. Desde então, eliminei esta coluna e fiz uma simples medida de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando faz dinheiro e um comércio fracassado quando perde dinheiro.
Relação Recompensa / Risco.
Para a taxa de recompensa / risco, isso é na verdade mais uma proporção expressa como uma porcentagem. É simplesmente o valor médio de $ ganho dividido pelo valor médio de perda de $. O que isso me diz é para cada negociação, qual é o valor do meu ganho como porcentagem do risco total. Este montante total de risco deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2% da minha carteira) para cada negociação. Então, outra maneira de pensar sobre esse número é o meu retorno sobre o risco em porcentagem.
Um número menor não necessariamente tem que ser uma coisa ruim. Essa relação não leva em consideração a taxa de ganho / perda. Então, mesmo se eu tiver uma taxa de recompensa / risco mais baixa, se a minha taxa de ganho for razoavelmente alta, eu ainda posso ter um sistema de sistema de negociação de opções viável.
Expectativa
Expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser esperado para cada $ 1 arriscado. Esse cálculo influencia tanto o retorno sobre o risco (recompensa / risco) quanto a taxa de ganho (probabilidade de um negócio vencedor). Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de negociação de opções. Um cassino normalmente terá uma expectativa negativa. Se minha expectativa for negativa ou muito baixa em um número razoavelmente grande de negociações, é hora de criar outro sistema.
A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa que compartilharei em um momento. O bom de usar uma planilha é que, depois que a fórmula é configurada, raramente preciso visitá-la novamente.
Expectativa = (% de transações vencedoras x% de ganho) - (% de negociações perdidas x% de perda%)
Um último ponto. a expectativa se torna mais válida com um maior número de negociações. Eu não consideraria a expectativa calculada sobre 5-10 negociações como indicativa do sucesso ou fracasso de um sistema de negociação. No entanto, a expectativa calculada acima de 100 negociações será mais significativa. É por isso que o meu log de negociação inclui uma maneira de rastrear meus negócios por um longo período de tempo.
Configurando um log de negociação
Um registro comercial é simplesmente um local para registrar negociações individuais e medir o sucesso geral. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro ou em outro processo manual. No entanto, as planilhas são muito adequadas para esse tipo de coisa.
O que capturar
Há muitas coisas interessantes que podem ser capturadas em relação a um negócio. Para este registro de comércio, eu prefiro rastrear somente informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que podem suportar os vários cálculos que descrevi acima.
Vou capturar algumas informações que não suportam diretamente os cálculos, como a data digitada & amp; fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturo um pequeno comentário onde posso anotar qualquer coisa especial sobre o negócio.
Algumas das informações necessárias que eu capture incluem o número de contratos negociados, o débito / crédito na entrada, bem como o débito / crédito na saída. Eu também capturo a entrada & amp; comissão de saída, uma vez que isso deve figurar no meu lucro ou prejuízo global.
Dos números capturados, posso calcular valores como crédito / débito líquido e ganho / perda total.
Como fazer fórmulas
Para cada negociação, posso calcular o débito / crédito líquido da entrada de comércio como (# contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comissão de entrada.
Para o ganho / perda geral, eu calculo isto como o débito / crédito líquido na entrada - (# contratos x 100 x crédito / débito na saída) - comissão para saída.
Porque eu uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito de forma muito simples com um conjunto de fórmulas.
Primeiro, eu calculo trades bem sucedidos totais e comércios totais com falha. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que basicamente conta o número de linhas que têm um valor positivo.
Total de negociações bem-sucedidas = COUNTIF (L2: L68, "& gt; 0")
Total de Negociações com Falha = COUNTIF (L2: L68, "& lt; 0")
Nota: A célula L73 manteria minhas negociações bem sucedidas totais.
A célula L74 mantém minhas negociações com falha total.
Rácio de Ganhos = Total de Negociações Bem Sucedidas / Todas as Negociações (Soma das transacções bem sucedidas + mal sucedidas)
Nota: Isso pressupõe que eu normalmente levo a perda máxima quando tenho uma negociação perdida. Alternativamente, posso criar uma coluna para cada negociação que represente o risco total na negociação.
Observe que isso difere um pouco da fórmula listada acima para expectativa. Fiz várias suposições com base na maneira como meu risco é calculado. Como regra geral, espero que minha quantia média falida permaneça razoavelmente constante e seja aproximadamente igual ao meu risco em cada negociação que eu fizer. Eu mencionei para a relação recompensa / risco que eu também poderia facilmente usar outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e, em seguida, eu poderia calcular o valor da perda% em relação a este valor. Em vez disso, presumo que meu valor médio de perda com falha sempre represente 100% do meu risco. Então a fórmula pode ser assim:
L77 = minha taxa de vitórias (ou% de vitórias)
L78 = minha relação recompensa / risco.
Como o total de minhas vitórias% +% de perda tem que ser igual a 100%, posso calcular minha% de perda como 1 - ganhar%.
Os locais das células podem ser diferentes para sua planilha com base no número de linhas & amp; colunas e onde você escolheu fazer seus cálculos para o seu log de negociação.
Usando várias planilhas no Excel.
Embora seja possível inserir todos os negócios em uma página de uma planilha, ela começa a se tornar impraticável quando o número de negociações rastreadas fica muito grande. Quando eu configurei meu registro de comércio, acompanhei meus negócios por trimestre. Eu fiz isso porque normalmente só fazia cerca de 50 negócios por trimestre, o que é razoavelmente gerenciável em uma planilha. Como o meu volume de negociação aumenta, mudei para acompanhar as operações por mês.
O Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha. O que eu fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotulei cada planilha pelo nome do mês que ela rastreou. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas, porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Então, por exemplo, aqui está como faço alguns dos meus cálculos anuais.
Total de negociações bem-sucedidas = SUM (janeiro! L80, fevereiro! L68, março! L73, etc)
Observe que para referenciar a célula de uma planilha, o formato é.
Depois de calcular meus totais anuais para negociações bem sucedidas totais, comércios com falha total, ganho médio bem-sucedido e perda com falha média, posso calcular diretamente minhas proporções e expectativas desses números sem precisar fazer referência a todas as planilhas da planilha.
Maximizar o benefício do log de comércio.
Para ser útil, descobri que é importante ser diligente para capturar meus negócios quando eu entro e saio deles. Eu preciso ter certeza de que todos os meus negócios são capturados, incluindo meus fracassos. Eu fui tentado no passado a não entrar em negócios que eu me arrependo de fazer. ou negócios que eu gostaria de ter saído de forma diferente.
Este log de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que isso pode me dizer?
Isso pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Ele pode me ajudar a determinar com que consistência estou seguindo meu plano de negociação. Ele pode me ajudar a rever minhas regras de negociação para entrada & amp; saída Mais longo prazo, pode ajudar-me a determinar quão consistentes meus ganhos e perdas são Para ser eficaz, descobri que preciso rever periodicamente o diário de negociação. Eu fiz essa parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, certifico-me de que todos os meus negócios entraram no registro de negociação para o mês de opções que acabou de expirar. Também me certifico de ter todos os meus periódicos comerciais juntos para cada comércio em que eu entrei.
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas a oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e apoiar a planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
Missão da Empresa.
Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Oferecer sempre a única planilha do Trading Journal a um custo viável e oferecer a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!
O log de comércio permite-me acompanhar o sucesso global do meu sistema, medindo os números-chave como ganho / perda total, número de negociações bem sucedidas vs malsucedidas. Para gerenciar qualquer sistema de negociação bem-sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, os valores de ganhos / perdas e outra estatística chamada expectativa.
O exemplo acima é uma versão inicial de um log de negociação que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que eu mencionei. Observe que uma das colunas é um ganho / perda por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como essa precisa é um ponto de referência. Idealmente, estou arriscando a mesma quantia (por porcentagem) a cada vez. Eu poderia medir um ganho / perda por contrato ou eu poderia medir uma% de ganho /% de perda. Para os meus propósitos, escolhi padronizar o ganho / perda por contrato.
Agora, considere os seguintes cálculos relacionados às entradas acima.
Usando algumas fórmulas bastante básicas, posso medir o total de negociações bem-sucedidas versus o total de negociações com falha. Eu posso medir o ganho médio (por contrato) vs perda média (por contrato). A partir desses números, posso calcular o índice de sinistralidade, a relação recompensa / risco e a expectativa.
Vamos dividir isso ainda mais.
Rácio Ganhos / Perdas
Ganhar / Perder é realmente chamado de taxa de ganho com base no cálculo que eu uso. A taxa de ganho é calculada considerando o número total de negociações bem-sucedidas e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitórias é de 75%. Por inferência, a taxa de perda é de 25%. O que isso me diz é que, para os negócios que eu medi no meu log de negociação, 75% deles são bem-sucedidos. Esse número também pode ser considerado a probabilidade de ter uma negociação vencedora.
No meu log de comércio inicial, optei por usar um indicador de sucesso / falha para permitir que eu sinalizasse uma negociação como bem-sucedida ou falha, independentemente de ter ganho ou perdido dinheiro. Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdesse dinheiro se eu sentisse que seguia com sucesso as minhas regras de negociação. Desde então, eliminei esta coluna e fiz uma simples medida de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando faz dinheiro e um comércio fracassado quando perde dinheiro.
Relação Recompensa / Risco.
Para a taxa de recompensa / risco, isso é na verdade mais uma proporção expressa como uma porcentagem. É simplesmente o valor médio de $ ganho dividido pelo valor médio de perda de $. O que isso me diz é para cada negociação, qual é o valor do meu ganho como porcentagem do risco total. Este montante total de risco deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2% da minha carteira) para cada negociação. Então, outra maneira de pensar sobre esse número é o meu retorno sobre o risco em porcentagem.
Um número menor não necessariamente tem que ser uma coisa ruim. Essa relação não leva em consideração a taxa de ganho / perda. Então, mesmo se eu tiver uma taxa de recompensa / risco mais baixa, se a minha taxa de ganho for razoavelmente alta, eu ainda posso ter um sistema de sistema de negociação de opções viável.
Expectativa
Expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser esperado para cada $ 1 arriscado. Esse cálculo influencia tanto o retorno sobre o risco (recompensa / risco) quanto a taxa de ganho (probabilidade de um negócio vencedor). Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de negociação de opções. Um cassino normalmente terá uma expectativa negativa. Se minha expectativa for negativa ou muito baixa em um número razoavelmente grande de negociações, é hora de criar outro sistema.
A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa que compartilharei em um momento. O bom de usar uma planilha é que, depois que a fórmula é configurada, raramente preciso visitá-la novamente.
Expectativa = (% de transações vencedoras x% de ganho) - (% de negociações perdidas x% de perda%)
Um último ponto. a expectativa se torna mais válida com um maior número de negociações. Eu não consideraria a expectativa calculada sobre 5-10 negociações como indicativa do sucesso ou fracasso de um sistema de negociação. No entanto, a expectativa calculada acima de 100 negociações será mais significativa. É por isso que o meu log de negociação inclui uma maneira de rastrear meus negócios por um longo período de tempo.
Configurando um log de negociação
Um registro comercial é simplesmente um local para registrar negociações individuais e medir o sucesso geral. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro ou em outro processo manual. No entanto, as planilhas são muito adequadas para esse tipo de coisa.
O que capturar
Há muitas coisas interessantes que podem ser capturadas em relação a um negócio. Para este registro de comércio, eu prefiro rastrear somente informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que podem suportar os vários cálculos que descrevi acima.
Vou capturar algumas informações que não suportam diretamente os cálculos, como a data digitada & amp; fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturo um pequeno comentário onde posso anotar qualquer coisa especial sobre o negócio.
Algumas das informações necessárias que eu capture incluem o número de contratos negociados, o débito / crédito na entrada, bem como o débito / crédito na saída. Eu também capturo a entrada & amp; comissão de saída, uma vez que isso deve figurar no meu lucro ou prejuízo global.
Dos números capturados, posso calcular valores como crédito / débito líquido e ganho / perda total.
Como fazer fórmulas
Para cada negociação, posso calcular o débito / crédito líquido da entrada de comércio como (# contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comissão de entrada.
Para o ganho / perda geral, eu calculo isto como o débito / crédito líquido na entrada - (# contratos x 100 x crédito / débito na saída) - comissão para saída.
Porque eu uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito de forma muito simples com um conjunto de fórmulas.
Primeiro, eu calculo trades bem sucedidos totais e comércios totais com falha. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que basicamente conta o número de linhas que têm um valor positivo.
Total de negociações bem-sucedidas = COUNTIF (L2: L68, "& gt; 0")
Total de Negociações com Falha = COUNTIF (L2: L68, "& lt; 0")
Nota: A célula L73 manteria minhas negociações bem sucedidas totais.
A célula L74 mantém minhas negociações com falha total.
Rácio de Ganhos = Total de Negociações Bem Sucedidas / Todas as Negociações (Soma das transacções bem sucedidas + mal sucedidas)
Nota: Isso pressupõe que eu normalmente levo a perda máxima quando tenho uma negociação perdida. Alternativamente, posso criar uma coluna para cada negociação que represente o risco total na negociação.
Observe que isso difere um pouco da fórmula listada acima para expectativa. Fiz várias suposições com base na maneira como meu risco é calculado. Como regra geral, espero que minha quantia média falida permaneça razoavelmente constante e seja aproximadamente igual ao meu risco em cada negociação que eu fizer. Eu mencionei para a relação recompensa / risco que eu também poderia facilmente usar outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e, em seguida, eu poderia calcular o valor da perda% em relação a este valor. Em vez disso, presumo que meu valor médio de perda com falha sempre represente 100% do meu risco. Então a fórmula pode ser assim:
L77 = minha taxa de vitórias (ou% de vitórias)
L78 = minha relação recompensa / risco.
Como o total de minhas vitórias% +% de perda tem que ser igual a 100%, posso calcular minha% de perda como 1 - ganhar%.
Os locais das células podem ser diferentes para sua planilha com base no número de linhas & amp; colunas e onde você escolheu fazer seus cálculos para o seu log de negociação.
Usando várias planilhas no Excel.
Embora seja possível inserir todos os negócios em uma página de uma planilha, ela começa a se tornar impraticável quando o número de negociações rastreadas fica muito grande. Quando eu configurei meu registro de comércio, acompanhei meus negócios por trimestre. Eu fiz isso porque normalmente só fazia cerca de 50 negócios por trimestre, o que é razoavelmente gerenciável em uma planilha. Como o meu volume de negociação aumenta, mudei para acompanhar as operações por mês.
O Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha. O que eu fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotulei cada planilha pelo nome do mês que ela rastreou. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas, porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Então, por exemplo, aqui está como faço alguns dos meus cálculos anuais.
Total de negociações bem-sucedidas = SUM (janeiro! L80, fevereiro! L68, março! L73, etc)
Observe que para referenciar a célula de uma planilha, o formato é.
Depois de calcular meus totais anuais para negociações bem sucedidas totais, comércios com falha total, ganho médio bem-sucedido e perda com falha média, posso calcular diretamente minhas proporções e expectativas desses números sem precisar fazer referência a todas as planilhas da planilha.
Maximizar o benefício do log de comércio.
Para ser útil, descobri que é importante ser diligente para capturar meus negócios quando eu entro e saio deles. Eu preciso ter certeza de que todos os meus negócios são capturados, incluindo meus fracassos. Eu fui tentado no passado a não entrar em negócios que eu me arrependo de fazer. ou negócios que eu gostaria de ter saído de forma diferente.
Este log de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que isso pode me dizer?
Isso pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Ele pode me ajudar a determinar com que consistência estou seguindo meu plano de negociação. Ele pode me ajudar a rever minhas regras de negociação para entrada & amp; saída Mais longo prazo, pode ajudar-me a determinar quão consistentes meus ganhos e perdas são Para ser eficaz, descobri que preciso rever periodicamente o diário de negociação. Eu fiz essa parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, certifico-me de que todos os meus negócios entraram no registro de negociação para o mês de opções que acabou de expirar. Também me certifico de ter todos os meus periódicos comerciais juntos para cada comércio em que eu entrei.
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