Tag: negociação de opção TBT.
Opções RIMM, TBT, SCHW & # 8212; Atividade de Negociação Incomum & # 8212; 1 de junho de 2012.
Nesta semana, estamos voltando para dar uma olhada em algumas atividades de negociação de opções muito incomuns na Research in Motion (RIMM), no ETF ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) e na Charles Schwab (SCHW). Como muitos de vocês sabem, o volume de opções incomuns pode ser um indicador valioso sobre o que os investidores estão pensando e, mais importante, onde [& hellip;]
ProShares UltraShort 20+ Opções do Tesouro do Ano (TBT): Atividade de Negociação Incomum.
Opções no ETF ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) estão mostrando alguma atividade grande hoje. Antes de entrar nos detalhes de trade de hoje, vamos fazer uma atualização rápida no TBT. O ETF ProShares UltraShort 20+ Year Treasury é usado por investidores que acreditam que os rendimentos em títulos do tesouro de longo prazo estão prestes a subir. E [& hellip;]
PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN TESOURO DE 20 ANOS AMEX: TBT.
Carta do estoque de TBT.
Resumo da Análise Técnica.
TBT false break lower?
Não tenho certeza se vamos ver uma série de uns e dois, como os primeiros 5 up. Mas a resistência a longo prazo funciona muito bem como suporte agora.
TBT PROSHARES ULTRASHORT 20 + Ano tesouraria - parecendo pessimista a partir deste nível. uma lacuna em 40.19 para ser preenchida.
US 20+ Year Bonds Ultrashort idéia curta A. k.a. títulos longos.
Recebi um pequeno aumento de IV no TBT e estou procurando implantar quantidades menores de capital aqui. Configuração do Comércio: -1 TBT 21 de abril 35/40/40/45 Iron Fly (Straddle Sintético) @ $ 2.52 DTE: 51 Max Win: $ 252 Perda Máxima: $ 248 Break even: 37.48 & amp; 42.52 Trade Management: O objetivo do lucro é de 25% ou.
US $ 63 Uma pequena porcentagem da carteira é usada aqui, então a primeira gestão que vou fazer é um perdedor completo. .
TBT PROSHARES ULTRASHORT TESOURARIA DE 20 ANOS - procure por prazos curtos em 40.60 níveis.
TBT PROSHARES ULTRASHORT TESOURO DE 20 ANOS Movimento do touro antecipado. O lema é "nunca deixe uma lacuna (homem) para trás". mais curto.
O TBT teve uma fuga de longo prazo em novembro passado. Parece que está trabalhando em um novo teste. Um fechamento de cerca de US $ 43 pode ser um divisor de águas (para confirmar a morte do mercado de títulos). Ainda é cedo para fazer a ligação.
O TBT está parecendo forte. Compre no retorno.
A Política Trump poderia ter algum impacto otimista sobre a exploração de petróleo. Opções Bull Call Spread é ideal para os operadores de opções com um horizonte de tempo até julho. Ou um longo contrato de Opção Salarial (curto prazo) com um horizonte de tempo de cerca de 2 anos.
Mesmo que tenhamos uma boa corrida no TBT, ainda parece que temos espaço para correr para as 50 médias mensais de movimento.
Se isso não acontecer, isso acontecerá em breve. Não pense que é um bom momento para entrar no curto prazo, no entanto.
A retrospectiva foi negociada 101, mas um exemplo perfeito de um comércio de touro recuo. que eu perdi completamente! Faixa de prontidão de julho a setembro Subiu e subiu em 33 (esse movimento corroeu a linha de tendência de baixa de longo prazo) Retrocedeu para 50% em 31 e, em seguida, decolou.
O TBT teve uma ótima corrida nos últimos meses e agora está em resistência. Note que a tendência dominante ainda está em baixa. Precisamos ver uma fuga, uma baixa mais alta e uma alta mais alta para confirmar a mudança de tendência.
Temos algum movimento em Obrigações e um pequeno aumento na Volatilidade. A volatilidade implícita está acima da média do ano passado, sabendo que a volatilidade é sempre exagerada. Eu olho todas as oportunidades para vender algum prêmio. Este é um pequeno negócio, mas eu estarei vendendo o 33/30 Strangle a 49 dias do vencimento por US $ 1,22 por contrato com uma probabilidade de ganhar dinheiro.
Comércio do Dia: Fundo UltraShort 20+ Year Treasury Fund (TBT)
Colete prêmios consistentes mês após mês com spreads de crédito.
Por Ken Trester, Editor, Opções Máximas.
Toda semana, eu faço uma varredura intensiva do mercado de opções para encontrar os melhores spreads de crédito para escrever para alta renda. Estas posições fornecem mais de 80% de probabilidade de obter lucros totais & mdash; você pode dizer isso sobre o seu portfólio?
Todo mês, estou ansioso para expiração de opções porque é um dia de pagamento principal. Recentemente, no vencimento das opções de dezembro, meus membros de Opções Máximas tocaram oito grandes vencedores quando nossos spreads de crédito expiraram sem valor e mantivemos 100% do prêmio que coletamos em spreads de crédito na Ciena (CIEN), Disney (DIS), Dollar General (DG ), A Home Depot (HD), a Joy Global (JOY), a Viacom (VIAB), a YRC Worldwide (YRCW) e o UltraShort 20+ Year Treasury Fund (TBT).
E você leu certo: vencemos porque nossas opções expiraram sem valor. Para o operador de opções típico, uma opção que expira sem valor é um pesadelo completo, mas não quando você está usando opções para spreads de crédito. Eu tenho escrito spreads de crédito há décadas e há mais do que alguns lugares para você conferir a mecânica básica.
Mas depois que você fez alguma pesquisa e está pronto para começar a lucrar, aqui está um novo spread de crédito que eu recomendei para você começar em um dos meus principais candidatos a crédito: o UltraShort 20+ Year Treasury Fund (TBT) .
O TBT é um fundo negociado em bolsa (ETF) que movimenta duas vezes a direção inversa dos títulos do Tesouro de longo prazo. Em outras palavras, se os preços dos títulos caírem (e as taxas de juros aumentarem), o preço do TBT aumentará. O TBT esteve em uma tendência de alta constante no mês passado, com sua média móvel de 50 dias fornecendo suporte sólido, mas esse suporte não se manteve durante uma queda acentuada recentemente.
No entanto, o suporte ainda existe na área de US $ 73,70 com sua média móvel de 200 dias. E seguindo o anúncio do Fed de que começará a diminuir suas compras de títulos, a tendência geral das taxas de juros de longo prazo deve ser maior.
Aqui está a informação que você precisa saber para abrir o spread de crédito put do UltraShort 20+ Year Treasury Fund:
Use uma ordem de spread para vender para abrir o UltraShort 20+ Ano Treasury Fund (TBT) Jan 73 Put e, simultaneamente, comprar para abrir o TBT Jan 70 Coloque para um crédito spread de 30 centavos ou mais.
É importante entender que um spread de crédito de venda é uma posição de alta em que você deseja que o preço das ações fique acima do preço de exercício superior do spread. Use uma ordem de parada automática para fechar essa posição se o TBT for negociado abaixo de $ 72,50 antes da expiração das opções de janeiro e você não quiser comprar o estoque. Se você não fechar a posição e o TBT expuser no dinheiro, você será obrigado a comprar 100 ações da ação a US $ 73 por ação para cada contrato de spread de crédito que você abrir.
Essa posição gera um retorno de 10% sobre a margem (120% anualizado) para um período de quatro semanas. Seu risco máximo é de US $ 270 por contrato.
Com números como esses, é fácil entender por que as opções de crédito estão entre as minhas negociações favoritas.
O consultor da InvestorPlace, Ken Trester, oferece a você a opção Power Options Weekly, que oferece 5 novos negócios de opções a cada sexta-feira. É a ponte perfeita & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; entre investir em ações ordinárias e no mundo turbinado de negociação de opções. Trester tem negociado opções desde que as primeiras bolsas abriram em 1973 com uma série vencedora que remonta a 1984 com lucros anuais médios duplicando o dinheiro desde 1990. Experimente hoje o Power Options Weekly e receba 2 semanas pelo preço de 1 por apenas $ 19.95.
Opções do TBT de 29 de março começam a ser negociadas.
Investidores do Proshares UltraShort 20+ Year Treasury (AMEX: TBT) viram novas opções começarem a ser negociadas hoje, para o vencimento do dia 29 de março. No canal Stock Options, nossa fórmula YieldBoost observou a cadeia de opções TBT para os novos contratos de 29 de março e identificou um contrato put e um call de interesse particular.
O contrato de venda no preço de exercício de US $ 36,50 tem um lance atual de 5 centavos. Se um investidor vendesse esse contrato, eles se comprometerão a comprar as ações a US $ 36,50, mas também coletarão o prêmio, colocando a base de custo das ações em US $ 36,45 (antes das comissões de corretor). Para um investidor já interessado em comprar ações da TBT, isso poderia representar uma alternativa atraente ao pagamento de US $ 38,78 / ação hoje.
Como a greve de US $ 36,50 representa um desconto de aproximadamente 6% sobre o preço atual de negociação da ação (em outras palavras, ela está fora do dinheiro nessa porcentagem), há também a possibilidade de que o contrato de venda expire sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as chances atuais de acontecer são 82%. O Stock Options Channel rastreará essas probabilidades ao longo do tempo para ver como elas mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site na página de detalhes do contrato para este contrato. Caso o contrato expire sem valor, o prêmio representará um retorno de 0,14% sobre o compromisso de caixa, ou 1,02% anualizado - no Stock Options Channel, chamamos isso de YieldBoost.
Abaixo está um gráfico mostrando o histórico de negociação de doze meses para Proshares UltraShort 20+ Year Treasury, e destacando em verde, onde a greve de US $ 36,50 está localizado em relação a esse histórico:
Passando para o lado das chamadas da cadeia de opções, o contrato de chamada no preço de exercício de US $ 42,50 tem um lance atual de 10 centavos. Se um investidor comprar ações da TBT no nível de preço atual de US $ 38,78 / ação e, em seguida, vender para abrir o contrato de chamada como "chamada coberta", estará se comprometendo a vender as ações a US $ 42,50. Considerando que o vendedor também coletará o prêmio, que geraria um retorno total (excluindo dividendos, se houver) de 9,85% se a ação for suspensa no vencimento do dia 29 de março (antes das comissões do corretor). É claro que muita vantagem poderia ser deixada na mesa se as ações do TBT realmente dispararem, e é por isso que olhar para o histórico de doze meses do Proshares UltraShort 20+ Year Treasury, bem como estudar os fundamentos do negócio se torna importante. Abaixo está um gráfico mostrando o histórico de doze meses de negociação do TBT, com a greve de US $ 42,50 destacada em vermelho:
Considerando o fato de que a greve de US $ 42,50 representa um prêmio de aproximadamente 10% ao preço atual de negociação da ação (em outras palavras, ela está fora do dinheiro por essa porcentagem), há também a possibilidade de que o contrato de expirar sem valor, em cujo caso o investidor manteria suas ações e o prêmio coletado. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as chances atuais de acontecer são 89%. Em nosso site na página de detalhes do contrato para este contrato, o Stock Options Channel rastreará essas probabilidades ao longo do tempo para ver como elas mudam e publicam um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato de opção também será exibido). Caso o contrato de call coberto expire sem valor, o prêmio representaria um aumento de 0,26% do retorno extra para o investidor, ou 1,92% anualizado, ao qual nos referimos como o YieldBoost.
A volatilidade implícita no exemplo do contrato de venda é de 59%, enquanto a volatilidade implícita no exemplo do contrato de chamada é de 60%.
Enquanto isso, calculamos a volatilidade acumulada em doze meses (considerando os últimos 253 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço atual de US $ 38,78) em 19%. Para obter mais ideias de contratos de opções de compra e venda, vale a pena consultar o StockOptionsChannel.
PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN TESOURO DE 20 ANOS AMEX: TBT.
Carta do estoque de TBT.
Resumo da Análise Técnica.
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Não tenho certeza se vamos ver uma série de uns e dois, como os primeiros 5 up. Mas a resistência a longo prazo funciona muito bem como suporte agora.
TBT PROSHARES ULTRASHORT 20 + Ano tesouraria - parecendo pessimista a partir deste nível. uma lacuna em 40.19 para ser preenchida.
US 20+ Year Bonds Ultrashort idéia curta A. k.a. títulos longos.
Recebi um pequeno aumento de IV no TBT e estou procurando implantar quantidades menores de capital aqui. Configuração do Comércio: -1 TBT 21 de abril 35/40/40/45 Iron Fly (Straddle Sintético) @ $ 2.52 DTE: 51 Max Win: $ 252 Perda Máxima: $ 248 Break even: 37.48 & amp; 42.52 Trade Management: O objetivo do lucro é de 25% ou.
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TBT PROSHARES ULTRASHORT TESOURO DE 20 ANOS Movimento do touro antecipado. O lema é "nunca deixe uma lacuna (homem) para trás". mais curto.
O TBT teve uma fuga de longo prazo em novembro passado. Parece que está trabalhando em um novo teste. Um fechamento de cerca de US $ 43 pode ser um divisor de águas (para confirmar a morte do mercado de títulos). Ainda é cedo para fazer a ligação.
O TBT está parecendo forte. Compre no retorno.
A Política Trump poderia ter algum impacto otimista sobre a exploração de petróleo. Opções Bull Call Spread é ideal para os operadores de opções com um horizonte de tempo até julho. Ou um longo contrato de Opção Salarial (curto prazo) com um horizonte de tempo de cerca de 2 anos.
Mesmo que tenhamos uma boa corrida no TBT, ainda parece que temos espaço para correr para as 50 médias mensais de movimento.
Se isso não acontecer, isso acontecerá em breve. Não pense que é um bom momento para entrar no curto prazo, no entanto.
A retrospectiva foi negociada 101, mas um exemplo perfeito de um comércio de touro recuo. que eu perdi completamente! Faixa de prontidão de julho a setembro Subiu e subiu em 33 (esse movimento corroeu a linha de tendência de baixa de longo prazo) Retrocedeu para 50% em 31 e, em seguida, decolou.
O TBT teve uma ótima corrida nos últimos meses e agora está em resistência. Note que a tendência dominante ainda está em baixa. Precisamos ver uma fuga, uma baixa mais alta e uma alta mais alta para confirmar a mudança de tendência.
Temos algum movimento em Obrigações e um pequeno aumento na Volatilidade. A volatilidade implícita está acima da média do ano passado, sabendo que a volatilidade é sempre exagerada. Eu olho todas as oportunidades para vender algum prêmio. Este é um pequeno negócio, mas eu estarei vendendo o 33/30 Strangle a 49 dias do vencimento por US $ 1,22 por contrato com uma probabilidade de ganhar dinheiro.
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